Ein global optimales Verfahren zur Berechnung einer Saisonkomponente für PFC-Modelle

摘要

PriceForwardCurves, die üblich verwendete Abkürzung lautet PFCs, bilden den erwarteten zukünftigen Preisverlauf von Gütern ab und stützen sich hierbei auf aktuelle Marktpreise sowie historische Informationen. Bei der Berechnung einer arbitragefreien Kurve, die im Einklang mit aktuell verfügbaren Handelsdaten ist, haben saisonale Effekte gro?e Wirkung auf die resultierende PFC.