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机译:将全球行业分类标准纳入投资组合分配:具有高频数据的基于简单因子的大型协方差矩阵估计器
Princeton Univ, Dept Operat Res & Financial Engn, 26 Prospect Ave, Princeton, NJ 08544 USA|Princeton Univ, Bendheim Ctr Finance, Princeton, NJ 08544 USA|Fudan Univ, Sch Data Sci, Shanghai, Peoples R China;
Princeton Univ, Dept Operat Res & Financial Engn, 26 Prospect Ave, Princeton, NJ 08544 USA;
Univ Chicago, Booth Sch Business, 5807 S Woodlawn Ave, Chicago, IL 60637 USA;
Big data; Concentration inequality; GICS; High-frequency factor model; Location-based thresholding; Low rank plus sparse; Positive-definite; Precision matrix; SDPR sector ETF's;
机译:改进的协方差矩阵估计量何时可以增强投资组合优化?九种估计量的经验比较研究
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机译:具有基于因子的扩散模型的大波动性矩阵估计,用于高频财务数据
机译:稳健的协方差矩阵估计可改善投资组合的全球绩效:应用于最大品种投资组合
机译:基于高频数据的资产分配和动态协方差矩阵建模。
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机译:1969年史密森标准地球的经验数据和方差 - 协方差矩阵(2)