机译:在股票市场中建立长期联动模型:一种灵活的方法
Department of Quantitative Methods and UNIDE, ISCTE-IUL, Portugal UNIDE and Department of Quantitative Methods, ISCTE-LUI, Business School, Av. das Forcas Armadas, 1649-026 Lisbon, Portugal;
School of Economics, University of Surrey, UK and NIPE-UM, Portugal;
Financial markets; Financial integration; Long run analysis; Local nonstationarity; Markov switching;
机译:亚洲小龙国家之间的原油和股票市场动荡。未观察到的成分的证据方法
机译:亚洲的原油和股票市场可演于小龙国。未观察组件方法的证据
机译:分析欧洲股票市场联动的新方法
机译:股票市场的联动和传染:行业视角
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:建模金融市场熵的复苏
机译:在股票市场中建立长期联动模型:一种灵活的方法