机译:从经验和实践角度来看未扫描的随机波动
Univ Cape Town African Inst Financial Markets & Risk Management ZA-7700 Cape Town South Africa;
Interest-rate volatility; Unspanned stochastic volatility; Volatility risk; Hedging; Market incompleteness; Term structure models;
机译:未扫描随机波动率模型可以解释债券挥发性的横截面吗?
机译:多因素CIR模型中的非跨度随机波动
机译:多因素CIR模型中未扫描的随机波动
机译:商品定价模型的实证性能:何时需要使用随机波动率指标?
机译:收益率曲线的几何信息,非跨度随机波动率和仿射荒地-杰罗-莫顿模型
机译:治理人权和传染病:理论实证和实践视角
机译:可以从债券收益率的横截面中提取利率波动吗?非扩张随机波动的研究