机译:重采样投资组合的新程序,具有收缩协方差矩阵
Shanghai Univ Finance & Econ Ringgold Stand Inst Financial Stat Sch Stat & Management 777 Guoding Rd Shanghai 200433 Peoples R China;
Shanghai Univ Finance & Econ Ringgold Stand Inst Financial Stat Sch Stat & Management 777 Guoding Rd Shanghai 200433 Peoples R China;
Estimation error; resampled efficiency; shrinkage estimation; portfolio optimization; active Management;
机译:投资组合选择的协方差矩阵的Stein型收缩估计
机译:投资组合选择的协方差矩阵的非线性收缩:Markowitz遇到Goldilocks
机译:通过收缩协方差矩阵估计:利用先验知识的高效合奏卡尔曼滤波器实现
机译:协方差矩阵估计的投票收缩算法及其在投资组合选择中的应用
机译:通过平滑和收缩对纵向数据的协方差矩阵进行正则估计。
机译:方向方差调整:基于因子分析的协方差矩阵偏差减少及其在证券投资组合优化中的应用
机译:投资组合选择的协方差矩阵的非线性收缩:Markowitz遇到Goldilocks