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机译:利率短利率收敛模型中债券定价的数值和分析方法
Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University in Bratislava, Slovakia;
Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University in Bratislava, Slovakia;
Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University in Bratislava, Slovakia;
机译:延迟PDE的数值方法的收敛率从选项定价下的难以借用模型
机译:使用随机优化方法进行股票销售决策和期权定价:数值和偏倚以及方差相关收敛速度
机译:制度转换模型下期权定价的三叉树方法收敛速度
机译:Merton短速率模型下数值选项定价的DG方法
机译:关于短期利率和指数债券市场的三篇文章:论文I.短期利率模型的重新检验:回购利率市场的观点。论文二。通货膨胀还是通货膨胀的制度?美国国库通胀指数证券到期的证据。论文三。有关通货膨胀的风险感知和信息汇总:以英国指数挂钩的后备母猪为例。
机译:一种用于多特征多方法数据的重新构造的相关性状相关方法模型可以有效地提高收敛性和可接纳率
机译:使用随机优化方法进行股票销售决策和期权定价:数值和偏倚以及方差相关收敛速度