机译:具有交易成本的连续时间均值方差组合:涉及时间惩罚的近端方法
Inst Politecn Nacl, Escuela Super Fis & Matemat, Mexico City, DF, Mexico|Natl Polytech Inst, Sch Phys & Math, Mexico City, DF, Mexico;
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Portfolio selection; transaction costs; Lagrange; continuous-time; optimization; Markov chains;
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