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机译:用于实现波动率测度的向量异质自回归指数模型
Univ Roma Tor Vergata, Dipartimento Econ & Finanza, Via Columbia 2, I-00133 Rome, Italy;
ISTAT, DCSC SER C, Viale Liegi 13, I-00198 Rome, Italy;
Maastricht Univ, Dept Quantitat Econ, POB 616, NL-6200 MD Maastricht, Netherlands;
Common volatility; HAR models; Index models; Combinations of realized volatilities; Forecasting;
机译:已实现波动率和隐含波动率的矢量误差校正异质自回归预测模型
机译:矢量误差校正异构自动评等预测模型实现波动性和暗示波动性
机译:长记忆,已实现的波动性和非均质的自回归模型
机译:已实现波动率的异构自回归模型:来自捷克股票市场的证据
机译:已实现波动率模型的贝叶斯模型平均
机译:使用DAX的最近邻截断波动率估计量的具有结构破坏的异构自回归模型
机译:用于实现波动率测度的向量异质自回归指数模型