机译:具有负相关的违约和预付款强度的仅贷款信用违约掉期的估值
Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China;
Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China;
loan credit default swap; credit derivatives; reduced-form model; default and prepayment risk; CIR and inverse CIR process;
机译:通过结构模型评估具有交易对手违约风险的信用违约掉期
机译:具有双曲线衰减效应和信用违约掉期估值的相关违约模型
机译:具有双曲线衰减效应和信用违约掉期估值的从属违约模型
机译:信用违约掉期评估中期权隐含波动率的信息内容
机译:无形资产和违约风险:信用违约掉期市场研究
机译:中央和东欧国家的主权信用违约互换和股票市场:在工作中是反馈效果吗?
机译:贷款信用违约的评估交换了具有随机回收率的相关预付款和违约风险