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机译:石油市场两因素随机波动率模型中的历史和风险中性估计
Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci, 32-20133 Milano, Italy;
Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci, 32-20133 Milano, Italy;
PMCMC; particle Markov Chain Monte Carlo; Bayesian estimation; commodity markets; energy markets; stochastic volatility; models with jumps; computational economics; computational econometrics;
机译:具有跳跃扩散过程的利率模型风险中性随机波动性
机译:基于市场的随机波动率模型估计
机译:使用范围数据的一般非对称随机波动率模型:新兴股票市场的估计和经验证据
机译:评估用于估算美国和墨西哥逐笔交易股票收益数据的历史波动率的常用模型
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:具有重尾分布的均值模型中随机波动的最大似然估计
机译:现实世界与风险中立措施估算,随机波动率估算