机译:马来西亚林吉特(MYR)和泰铢(THB)的依赖关系建模:具有动态copula方法(DCA)和二元极值方法的Markov切换模型
Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand;
Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand;
Markov switching model; dynamic copula; exchange rate; Thailand; Malaysia; bivariate extreme value approach;
机译:建模参数双变量极值Copulas的依赖关系
机译:金油依赖动态和地缘政治风险的作用:来自马尔可夫切换时变成拷贝的基础
机译:相关和风险度量建模:马尔可夫切换混合Clayton copula方法
机译:依赖结构与泰国货币与马来西亚货币之间的合作:动态Copula方法中的Markov交换模型(MSDC)。
机译:货币危机预警系统:马尔可夫转换方法(印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,泰国)。
机译:选择模型中的双变量正态性假设:一种Copula方法用于估计HIV患病率
机译:泰国货币和马来西亚货币之间的依存关系和共同移动:动态Copula方法(MSDC)中的马尔可夫转换模型