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机译:使用Fama / French数据应用的分位数回归可信度框架中的风险衡量
Univ Piraeus, Dept Stat & Insurance Sci, 80 Karaoli & Dimitriou Str TK 18534, Piraeus, Greece|Katholieke Univ Leuven, Actuarial Res Grp, Naamsestr 69, B-3000 Leuven, Belgium;
Quantile credibility; Quantile regression; Regression value at risk; Conditional tail expectation; Quantile tail expectation;
机译:测试Fama和French模型的扩展:分位数回归方法
机译:是泰国证券交易所风险驱动的价值保费吗? FAMA /法国三因素模型和FAMA /法国五因素模型的比较
机译:Fama-French因素是否是潜在风险因素的良好代表?来自中国上海证券交易所数据的证据
机译:Fama-French 3因素模型和Fama-French 5因子模型在制造业和卫生界制造的应用分析
机译:半参数分位数回归及其在医疗数据分析中的应用
机译:聚类生存和竞争风险数据的条件量剩余寿命分析的拟值方法及其在骨移植数据中的应用
机译:资产定价,Fama-French因子模型及分位数回归分析的意义