机译:一种评估金融市场极端风险源的方法:以中国股票市场为例
Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai, China;
Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai, China;
Bayesian quantile regression; CVaR-Granger causality test; Extreme risk; Source;
机译:机构投资者信息共享,股票市场极端风险和金融全身风险
机译:使用动态MRS-Copula模型衡量金融市场风险的蔓延:以中国和其他国际股票市场为例
机译:中国股票市场与指数期货市场之间的非对称极端风险溢出:基于MV-CAViaR的日内CoVaR方法
机译:中国股票市场与国际股票市场之间的极端风险溢出
机译:一,对VaR估计中极值理论方法的实证研究。二。极值理论和巨灾衍生产品的定价。三,通过应用到亚洲新兴金融市场来衡量尾巴行为的变化。
机译:标志已实现的跳跃风险和股票收益的横截面:来自中国股市的证据
机译:中国A股市场与亚洲其他主要股市之间金融风险的传导机制研究