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机译:期权价格与模型无关的边界-大众运输方式
Faculty of Mathematics University of Vienna">(1);
Global Markets Quantitative Research Société Générale">(2);
Faculty of Mathematics University of Vienna">(1);
Model-independent pricing; Monge–Kantorovich transport problem; Option arbitrage; Robust superreplication theorem;
机译:期权价格的模型无关范围-大众运输方式
机译:使用独立于模型的下限来提高大型市场中亚洲风格选项的定价
机译:亚洲选项的模型无关界:动态编程方法
机译:Skorokhod嵌入问题和模型无关的界限,以获得期望价格
机译:在存在交易成本的情况下,期权价格的随机优势边界:一种经验方法。
机译:Lévy过程下期权定价的有限差分方法:Wiener-Hopf因式分解方法
机译:选择价格的模型独立界限:大众运输方法