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机译:具有结构性断裂的股票市场对波动率的依赖性
Sun Yat Sen Univ, Lingnan Univ Coll, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China;
South China Univ Technol, Sch Business Adm, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China;
Realised volatility dependence; VHARCJ-DCC model; structural breaks; Markov process; high-frequency data;
机译:股票市场自由化,结构性断裂以及新兴市场波动的动态变化
机译:石油和股票市场之间的波动性溢出和对冲效果:来自基于小波和结构破裂分析的证据
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