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机译:原油期货中的波动率:Garch和隐含波动率模型的预测能力的比较
University of Cambridge, Department of Land Economy, Cambridge Centre for Climate Change Mitigation Research (4CMR), 19 Silver Street, Cambridge CB3 9EP, United Kingdom;
oil price; GARCH; implied volatility (iv);
机译:预测股票收益波动率:GARCH,隐含波动率和已实现波动率模型的比较
机译:在GARCH模型下测试走廊隐含波动率的预测能力
机译:预测中国燃料油期货的波动性:GARCH型,SV或已实现的波动率模型?
机译:用GARCH波动性的Black-Scholes模型的隐含波动
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:GARCH型模型测量加密和世界货币波动的预测能力
机译:预测股票回报波动率:GARCH,隐含波动性和实现波动模型的比较