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机译:油返回的Copula随机挥发性:具有波动性预测的近似贝叶斯计算
Colegio Univ Estudios Financieros CUNEF Dept Quantitat Methods Calle Leonardo Prieto Castro 2 Madrid 28040 Spain;
Univ Carlos III Madrid Dept Stat Madrid 28903 Spain|Univ Carlos III Madrid Santander Big Data Inst UC3M Madrid 28903 Spain;
Univ Carlos III Madrid Dept Stat Madrid 28903 Spain|Univ Carlos III Madrid Santander Big Data Inst UC3M Madrid 28903 Spain;
ABC; Bayesian inference; Energy commodity returns; MCMC; Realized volatility;
机译:利用现货石油收益中的杠杆效应和随机波动性:采用VaR和CVaR应用的贝叶斯方法
机译:点换油的杠杆效应和随机波动率:具有VAR和CVAR应用的贝叶斯方法
机译:秘鲁股票市场中的随机波动率和汇率回报:贝叶斯近似
机译:东盟地区原油和棕榈油价格回报之间的波动性联系:基于Copula的GARCH方法
机译:随机波动率的顺序贝叶斯学习,其收益具有方差-伽马跳跃。
机译:贝叶斯推理的精确和近似方法:随机波动案例研究
机译:同时使用每日收益和实现波动率估计随机波动率模型(2008年3月修订;发表于“计算统计与数据分析”,53-6,2404-2426。2009年4月。)