机译:亚太地区股票收益的可预测性和市场信息流
Department of Banking and Finance, Tamkang University, 151, Ying-Chuan Rd., Administration Building, B820, Tamsui, New Taipei City, 25137 Taiwan;
Asia-Pacific markets; information flows; predictive ability; stock returns;
机译:有效的股票回报波动性可预测性:股市暗示波动的作用
机译:中国股市的股票收益自相关和可预测性-来自阈值分位数自回归模型的证据
机译:突尼斯股票市场的平均股价回归基本面和长期收益可预测性
机译:美国和美国的影响力对股市回报的股票回报率“波动性”返回:对德国股市回报的证据研究
机译:哪个股票收益率或股息增长是可预测的?股票收益可预测性的辩护
机译:新兴市场中股票收益的可预测性和适应性市场假设:来自印度的证据
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。