机译:具有可变资产收益率的金融传染模型可以由简单的级联阈值模型代替
Graduate School of Economics, Kobe University, 2-1 Rokkodai, Nada, Kobe 657-8501, Japan;
Financial network; Cascades; Financial contagion; Systemic risk;
机译:资产收益的连续级联模型
机译:欧元区和全球金融危机期间股票市场在收益率波动中的蔓延:来自FIMACH模型的证据
机译:金融资产收益数据的ARMA模型的成本敏感估计
机译:金融资产利用描述转换返回波动的机制的动态返回波动建模
机译:应用贝叶斯建模的三篇论文:财务收益传染,基准化小面积估计和时变依赖。
机译:随着时间变化的过程金融和保险市场之间的传染模型
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