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Efficient matrix approach for classical inference in state space models

机译:国家空间模型中经典推断的高效矩阵方法

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摘要

Reformulating a Gaussian state space model in matrix form, we obtain expressions for the likelihood function and the smoothing vector that are generally more efficient than the standard recursive algorithm. We also retrieve filtering weights and deal with data irregularities. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:以矩阵形式重新塑造高斯状态空间模型,获取似然函数的表达式和平滑矢量通常比标准递归算法更有效。我们还检索过滤权重并处理数据不规则性。 (c)2019 Elsevier B.v.保留所有权利。

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