机译:经济和金融时间序列的通用分位数函数模型
Swansea Univ, Sch Management, Swansea SA2 8PP, W Glam, Wales;
Bayesian approach; Currency exchange rates; German DAX; Quantile functions models;
机译:经济和金融时间序列的通用分位数函数模型
机译:用于财务回报的分位数双AR时间序列模型
机译:波动率和重尾的动态模型:A. C. HARVEY所著的金融和经济时间序列的应用。剑桥大学出版社出版,2013年,纽约,美国。总页数:261。价格:$ 36.99。国际标准书号(ISBN):978-1-107-63002-4
机译:一阶二元马尔可夫时间序列的条件模型的矩量和分位数函数的研究
机译:金融和宏观经济时间序列的非和半参数建模。
机译:局部线性分位数回归的经验模式分解在金融时间序列预测中的应用
机译:经济金融时间序列的一般分位数函数模型
机译:平稳时间序列,分位数函数,非参数推理和秩变换谱