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机译:修改Black-Scholes期权定价模型以允许微不足道的漂移可以重现波动性微笑
机译:带有随机漂移和波动性的Black-Scholes模型中障碍期权价格的极限行为
机译:Black-Scholes定价模型中波动率微笑的绝热条件
机译:Black-Scholes定价模型中波动率微笑的绝热条件
机译:波动率驱动的Black-Scholes期权定价模型的近似解
机译:期权定价中二项式树模型和Black-Scholes模型的改进
机译:重尾分布下铂和钯价格收益率序列的长记忆均值和波动率模型
机译:修改Black-Scholes期权定价模型以允许微不足道的漂移可以重现波动性微笑