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机译:不完全信息下违约市场中的投资组合优化
Universite d'Evry Val d'Essonne, 91025, Evry Cedex, France;
Laboratoire Analyse et Probabilites, Universite d'Evry Val d'Essonne, Evry, France;
Universita di Padova, Padova, Italy;
portfolio optimization; partial information; credit risk; dynamic programming; robust solutions;
机译:在默认的征费驱动的市场模型中进行投资组合优化
机译:投资组合优化不完整的市场和价格约束,由最大熵确定为平均值
机译:不完全市场中具有递归效用的消费组合优化
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