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机译:离散过程中最优投资组合问题的注记
Department of Mathematics, Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo 186-8601. Japan;
Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Kunitachim Tokyo 186-8601. Japan;
optimal portfolio problem; discrete ito formula; discrete Hamilton-Jacobi- Bellman equation;
机译:关于离散过程中最优投资组合问题的注释
机译:Han和Tsung关于“检测离散时间马尔可夫过程变化的最佳停止时间”的注释
机译:时间离散化下默顿近视投资组合策略的渐近最优性
机译:具有征费过程的离散时间投资组合选择
机译:离散时间模型的最佳投资组合:指数效用的情况
机译:Berkshire Hathaway股票的最佳统计套利交易及其复制组合
机译:关于默顿近视眼组合策略的渐近最优性 离散时间市场
机译:关于默顿在连续时间模型中的最优消费和投资组合规则的注释。修订