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机译:Heston模型中时间有效的复合期权定价方法的比较研究
Finance Discipline Group, University of Technology, Sydney. PO Box 123, Broadway, NSW 2007, Australia;
Finance Discipline Group, University of Technology, Sydney. PO Box 123, Broadway, NSW 2007, Australia;
Department of Mathematics, University of York Heslington, York, YO10 5DD, United Kingdom;
European compound option; Heston model; Computational techniques; Parallel computing;
机译:Heston-CIR模型下外汇期权的混合Monte Carlo和PDE方差减少方法,Heston-CIR模型下外汇期权的方差减少方法,高维金融时间序列的依存关系建模
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机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:一种新的混合衍生术语,去除HESTON模型中的期权定价数值方法
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:研究方案:结合实验方法计量经济学和模拟模型来确定研究食品税和补贴的价格弹性(The Price ExaM Study)
机译:用黑斯科斯和Heston模型减少定价选项的基础方法