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机译:不断发展的模糊-GARCH方法用于金融波动性建模和预测
Univ Estadual Campinas, Sch Elect & Comp Engn, Dept Comp Engn & Automat, Ave Albert Einstein 400, BR-13083852 Campinas, SP, Brazil;
Univ Estadual Campinas, Sch Elect & Comp Engn, Dept Comp Engn & Automat, Ave Albert Einstein 400, BR-13083852 Campinas, SP, Brazil;
Univ Estadual Campinas, Inst Econ, Dept Econ Theory, R Pitagoras 353, BR-13083857 Campinas, SP, Brazil;
Evolving fuzzy systems; Volatility; Forecasting; Risk analysis; Finance;
机译:自适应模糊-GARCH模型在粒子群优化预测股市波动中的应用
机译:包含金融市场波动率预测的ARIMA和ANNS的多尺度建模方法
机译:使用联合模型进行建模和预测财务波动率,实现波动
机译:基于自适应Fuzzy-GARCH模型的股市波动预测。
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:均匀的演变并在强调全球金融波动村
机译:基于范围自回归波动率模型的金融波动率预测