机译:Heston-Hull-White的随机波动率模型下用于定价美国期权的LSM算法
Univ Guilan, Fac Math Sci, Dept Appl Math, Rasht, Iran;
Univ Guilan, Fac Math Sci, Dept Appl Math, Rasht, Iran;
Univ Guilan, Fac Math Sci, Dept Appl Math, Rasht, Iran;
Univ Guilan, Fac Math Sci, Dept Appl Math, Rasht, Iran;
American option; Heston-Hull-White model; LSM method;
机译:随机波动率模型下用于定价离散计时器选项的快速希尔伯特变换算法
机译:随机波动和跳跃扩散模型下的欧式和美式期权定价的降阶模型
机译:随机波动率和跳-扩散模型下的美式期权定价的降阶模型
机译:随机波动率,跳-扩散模型的美国看跌期权定价
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:基于具有模拟年分量的随机每日降雨模型的天气衍生产品的期权定价
机译:随机波动率模型下离散定时器期权定价的快速希尔伯特变换算法