МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

摘要

В статье рассматривается методологическая основа макропруденциалыюго стресс-тестирования, применяемого в качестве количественного инструмента для анализа и прогнозирования финансовой стабильности. Данный инструмент стал активно использоваться регулирующими органами по всему миру, в особенности после глобального финансового кризиса 2007—2008 гг. Проанализирован опыт проведения макропруденциалыюго стресс-тестирования банковского сектора США и ЕС, сконцентрировано внимание на методологии Банка России. В работе используются общенаучные методы анализа и обобщения литературы для исследования различных аспектов проведения макропруденциалыюго стресс-тестирования. Результатом работы является обзор эмпирических исследований, посвященных макропруденциалыюму стресс-тестированию, а также анализ практической реализации процедуры в зарубежных странах и России.