机译:广义双曲分布下基于期望缺口的最优投资组合选择
School of Business and Management, Bandung Institute of Technology, Jln. Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia;
University of Zuerich/ETH Zuerich, Zuerich, Switzerland;
Generalized Hyperbolic distribution; Expected Shortfall; Portfolio optimization;
机译:具有Copula诱导的依赖性的最佳预期缺口组合选择
机译:具有短概率约束的最优组合选择:来自交替分布函数的证据
机译:具有预期损失约束和短缺风险的最佳投资组合
机译:对冲基金投资组合选择并修正预期缺口
机译:使用copulas,极值理论和双重非中心t分布估算投资组合的风险价值和预期短缺
机译:回复邓克尔和韦伯:保护投资组合分析中的概率分布和短缺风险度量
机译:在股票债券组合中的价值风险,预期的缺陷和最佳资产分配的半球造影方法