机译:COCOS和存款保险的结构定价与政权切换和跳跃
Emlyon Business School 23 Avenue Guy de Collongue 69134 Ecully Cedex France;
Emlyon Business School 23 Avenue Guy de Collongue 69134 Ecully Cedex France;
Structural model; Regime switching; Jump-diffusion; First passage time; Matrix Wiener-Hopf factorization; Esscher transform; CoCos; Deposit insurance;
机译:带跳的制度转换模型及其在债券定价和保险中的应用
机译:使用制度转换跳跃扩散模型对CO2排放配额建模的衍生物的定价:制度转换风险溢价
机译:体制转换模型下以共同跳动风险的市场价格定价脆弱期权
机译:制度转换下跳扩散过程的脆弱欧洲期权定价
机译:在体制转换的市场环境中参与人寿保险合同的公平定价。
机译:基于非广泛统计力学的政权切换价格模型对冲
机译:具有随机保护水平的制度切换跳跃扩散模型下的定价动态基金保护