机译:使用制度转换跳跃扩散模型对CO2排放配额建模的衍生物的定价:制度转换风险溢价
Xiamen Univ, Dept Int Coll, Xiamen 361102, Peoples R China;
Shanghai Jiao Tong Univ, Shanghai Adv Inst Finance, Shanghai 200030, Peoples R China;
Natl Chengchi Univ, Dept Money & Banking, Taipei, Taiwan;
European Union Allowance; Esscher transform; jump diffusion model; Black's formula;
机译:在政权切换跳跃扩散模型下的风险最小化定价和对冲外币选项
机译:体制转换模型下以共同跳动风险的市场价格定价脆弱期权
机译:在政权交换模型下定价脆弱的脆弱选项,具有普通跳跃风险的市场价格
机译:使用FFT进行状态切换的双指数跳跃扩散模型的期权定价
机译:具有跳跃扩散信息的利率期限结构模型:均衡,CAPM和衍生资产定价。
机译:基于非广泛统计力学的政权切换价格模型对冲
机译:通过制度转换GaRCH模型对二氧化碳排放许可现货价格进行波动率建模