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机译:一种用于评估利率的二次期限结构中的债券的制度转换模型
Department of Applied Economics, ESG Management School, 75011 Paris, France;
LED, Universit Paris 8, 93526 Saint-Denis Cedex, France;
Department of Applied Economics, ESG Management School, 75011 Paris, France;
quadratic term structure model; regime switching; zero-coupon bond; Markov chain;
机译:离散时间体制转换期限结构模型下的债券估值及其连续时间扩展
机译:体制切换风险下利率期限结构的一般均衡模型
机译:一因素二次项结构模型中的欧洲债券定价分析定价
机译:体制转换模型中违约债券回收率的研究
机译:关于短期利率和指数债券市场的三篇文章:论文I.短期利率模型的重新检验:回购利率市场的观点。论文二。通货膨胀还是通货膨胀的制度?美国国库通胀指数证券到期的证据。论文三。有关通货膨胀的风险感知和信息汇总:以英国指数挂钩的后备母猪为例。
机译:估计具有半法贝叶斯分层模型的术语结构:对公司债券的申请
机译:一种用于评估利率二次期限结构中的债券的制度转换模型