机译:国际股票市场效率:非贝叶斯时变模型方法
Facuity of Economics, Keio University, Minato-ku, Tokyo 108-8345, Japan;
Faculty of Economics, Wakayama University, Wakayama 640-8510, Japan;
Department of Economics, Wayne State University, Detroit, MI 48202, USA;
non-Bayesian time-varying VAR model; international linkages; degree of market efficiency; efficient market hypothesis;
机译:美国股市效率的演变:一种非贝叶斯时变模型方法
机译:中国市场与其他国际股票市场之间的动态依赖:时变copula方法
机译:时变copula方法用于建模依赖关系:商品和股票市场的新证据
机译:石油价格波动,地缘政治和全球金融危机对股票市场之间依存结构的影响:来自时变Copula模型的新证据
机译:跨国公司的企业风险管理:财务和运营套期保值政策以及银行,股票市场,经济效率以及国际交叉上市对股票收益的信息影响。
机译:随机前沿模型方法测量不同分布的股票市场效率
机译:国际股票市场效率:非贝叶斯时变模型方法*