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机译:快速均值波动率模型下信用违约掉期价格的近似公式
Univ Wollongong, Sch Math & Appl Stat, Northfields Ave, Wollongong, NSW 2522, Australia;
Jiangnan Univ, Sch Business, Liangjiang Rd, Wuxi Shi, Jiangsu Sheng, Australia;
credit default swaps; fast mean-reverting volatility; perturbation method;
机译:快速平均逆转波动模型下信用默认扫描价格的近似公式
机译:信用违约掉期和股票价格:使用GARCH-M模型的均值和波动率传递的进一步证据
机译:欧盟关于未发现的主权信用违约掉期的禁令:评估对流动性,波动性和价格发现的影响
机译:基于跳跃-扩散过程和马尔可夫制度变动的波动率的信用违约互换定价模型
机译:关于两个不对称企业之间的战略博弈和信用违约掉期定价的多元理性对数正态模型主题。
机译:中央和东欧国家的主权信用违约互换和股票市场:在工作中是反馈效果吗?
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