机译:在小幅波动下,赫斯特指数对期权价格有影响吗?
Mizuho Securities Co. Ltd., Otemachi First Square 1-5-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan;
Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 1-1 Minami-Ohsawa, Hachiohji, Tokyo 192-0397, Japan;
Fractional Brownian motion; Hurst index; Stochastic volatility; Mean-reverting process; Implied volatility;
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:Cox-Ingersoll-Ross利率模型的分数形式和定价双屏障选择HUS(2/3,1)
机译:具有随机波动性和利率的混合分流双指数跳跃扩散模型中的定价选项
机译:利用高频数据和选项价格估算分数褐色运动驱动波动率的赫斯特指数
机译:分数布朗运动下具有固定比例交易成本的回顾期权定价
机译:分数Black-scholes期权定价,波动率校准和隐含的Hurst指数在南非背景下