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中外商品期货市场信息流动研究

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本文运用二元GARCH模型,考察了中外商品期货市场上小麦、大豆和铜三个品种的跨市场信息流动模式.结果显示国外发达期货市场在铜和大豆期货价格上对我国有显著影响,但在小麦期货价格上没有明显的价格互动.

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来源
《西部金融》 |2008年第5期|62-63|共2页
作者
何剑伟; 赵育宏;
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作者单位

中国人民银行西安分行,陕西西安,710075;

中国人民银行西安分行,陕西西安,710075;

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正文语种 chi
中图分类 F830.25;
关键词
商品期货市场 ; 跨市场信息流动; GARCH模型 ; 波动性溢出;

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