信用风险度量模型的分析及启示

摘要

一直以来信用风险在度量上存在着许多困难,本文分析研究了现代信用风险度量的四种代表性模型CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型、Credit Portfolio View 模型,并提出了对这些模型在我国运用中存在的问题和建议.