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A股市场系统性风险研究

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摘要

本文结合国内外有关系统性风险方面的研究和我国股票市场的实际情况,通过系统性风险β系数法对上海A股市场的系统性风险进行了实证分析,并对其进行了评估;探讨了股票市场系统性风险实证分析结果的成因,以及上海A股市场系统性风险的特性和风险因素,并对如何有效控制A股市场的系统性风险提出相关政策建议.

著录项

来源
《西部金融》 |2013年第3期|17-22|共6页
作者
肖敬红; 闻岳春; 刘畅;
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作者单位

同济大学经济与管理学院,上海200092;

同济大学经济与管理学院,上海200092;

同济大学经济与管理学院,上海200092;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信贷;
关键词
A股市场; β系数法; 系统性风险评估;

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