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基于下方风险测度的证券组合投资模型概述

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摘要

本文从Markowitz的均值--方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想.进而,为克服普通方差类模型的假设问题,引出了下方风险测度的概念,并着重说明了几种常用投资模型及其特点.

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来源
《职业技术》 |2010年第10期|81-82|共2页
作者
李琳;
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作者单位

中国人民大学经济学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
风险测度量; 证券组合投资; 下方风险;

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