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基于极值理论和Bootstrap方法的E-VaR研究和实证分析

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摘要

考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Parcto分布模型度量风险的问题.利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计和区间估计,得出E-VaR的估计值,并对深证综指收益进行实证分析,探讨与尾部相关的极值风险,结果令人满意.

著录项

来源
《价值工程》 |2007年第3期|102-106|共5页
作者
李婷婷; 汪飞星;
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作者单位

北京科技大学数学力学系,北京,100083;

北京科技大学数学力学系,北京,100083;

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正文语种 chi
中图分类技术经济学;其他;
关键词
极值理论; POT方法; GPD; Bootstrap; E-VaR;

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