首页> 中文期刊> 《价值工程》 >基于VaR修正理论的投资组合优化模型

基于VaR修正理论的投资组合优化模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

根据风险价值vaR的计算思路,本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型;同时在修正的VaR-尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进.

著录项

来源
《价值工程》 |2010年第5期|34-35|共2页
作者
马文霞;
展开▼
作者单位

西安邮电学院,西安710061;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;
关键词
风险价值VaR; 广义自回归条件异方差GARCH; 尾条件期望CVaR;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型 [J] . 潘东静 ,宁玉富 . 计算机科学 . 2012,第006期
2. 基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型 [J] . 高岳林 ,苗世清 . 统计与决策 . 2010,第5期
3. 基于CVaR的次新股投资组合优化模型与实证分析 [J] . 魏冰月 . 中国集体经济 . 2020,第013期
4. 基于CVaR方法的工程投资组合优化模型与实证 [J] . 王铁钢 . 统计与决策 . 2016,第13期
5. 基于预测值-CVaR风险度量的投资组合优化模型 [J] . 石珂琦 . 中南财经政法大学研究生学报 . 2015,第005期
6. 基于W0rst-Case VaR风险的模糊投资组合优化模型 [C] . 刘艳春 . 中国数量经济学会2006年会 . 2006
7. 基于VaR和CVaR的投资组合优化模型研究 [A] . 陈东志 . 2010

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号