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郭晓旸; 刘洪玉; 郑思齐;
清华大学建设管理系;
流动性; 异质性; 住房市场; 久期模型; 风险率;
机译:电击对时变影响的时空异质性:来自MSA住房市场的某些证据
机译:震荡对波动性的时变影响的空间异质性:来自MSA住房市场的一些证据
机译:研究市场微观结构对股票价格形成和波动的影响:来自雅典证券交易所的证据
机译:分析交易者的交易异质性:来自中国股票市场的证据
机译:金融市场创新与产品创新:来自商品期货市场和股票市场的证据
机译:市场竞争和对债务商品市场的技能需求:来自中国农村面对面和基于网络的非医生临床医生培训的证据
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:场外交易衍生品市场和商品交易法案:总统金融市场工作组的报告
机译:用于经济交易管理领域的电子市场,具有信息广播单元以广播信息,其中市场确定用户和商品供应商之间针对虚拟资产中固定价格的交易
机译:与特定市场参与者以外的其他人实现特定商品制造商与经济交易之间的低成本电子信息商品交易的系统
机译:组织竞争并确定公众商业交易平台(股票市场,商品市场,外汇等)参与者结果的方法
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