信息数量与股价波动的相关性研究——以A股市场10家上市公司股票为例

摘要

互联网时代快速发展,投资者在进行股票投资时不可避免的会受到不同渠道信息的影响,为研究信息数量与股价波动的相关性,随机选取在2019年1月至2020年12月期间,锐思数据库公布的A股市场中不同行业且在此期间保持正常经营状态的10家上市公司,选用其月度股价波动率、月度相关公布的媒体报道和公司公告数量等数据作为研究变量,针对收集到的数据从描述性统计、个体效应检验、时间效应检验、豪斯曼检验等方面对这10家上市公司进行分析研究。