基于分形可变维度条件下原油价格预测分析研究

摘要

采用R/S重标极差法对基础数据进行Hurst指数检验是判断是否可以利用基础数据进行趋势外推的有效方法。当基础数据符合Hurst指数检验标准时,利用分形理论对基础数据进行趋势外推,就成为一种可行的较为理想的方法。众所周知,原油价格预测一直以来都是一个世界难题,基于分形理论来预测油价是一种比较新的方法,具有先天的优势。本文从分形的基本理论出发,提出原油价格预测的基本思路。以2009年8月7日至2010年3月26日西德克萨斯轻质原油（WTI）周油价为例进行统计分析,采用R/S重标极差法对基础数据进行Hurst检验,以判别这些历史数据是否具有趋势外推特征。并以此为基础对2010年4月的周原油价格进行预测,并与实际发生的原油价格进行了对比分析,取得了较为理想的预测结果,证明了该方法的可行性和有效性。