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我国利率调整对股票价格影响的不对称性——基于事件研究法的分行业研究视角

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本文利用事件研究法从分行业的视角对股票价格受我国利率调整的影响程度进行了研究.结论表明,利率调整的影响具有不对称性,即利率上调时各个行业的股票收益普遍上升,利率下调时各个行业的股票收益也普遍上升,这与传统理论和以前研究结论不同.

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来源
《时代金融(下旬)》 |2014年第1期|256259-256259|共1页
作者
邹云双; 杨辉;
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作者单位

南京大学;

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正文语种 chi
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关键词
利率调整; 股票价格; 事件研究法; 不对称性;

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