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新股上市对同行业股票短期股价变动的实证研究——基于事件研究法的经验证据

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摘要

文章以2009年光大证券上市影响券商指数作为事件,以非正常收益率为因变量进行窗口期为18d的事件研究.研究证实,光大证券上市前两天对券商指数有显著的正的非正常收益,但这一非正常收益在光大证券上市当天迅速消失,在事件期内,整个事件带来了近6%的负的非正常收益.

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来源
《企业技术开发（下半月）》|2010年第4期|18-19|共2页
作者
王祥;
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作者单位

西南财经大学统计学院,四川成都611130;

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正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
股票上市; 非正常收益; 事件研究;

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