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中国股票市场关于股票收益的两个假设的检验

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摘要

使用方差比方法检验中国股票市场上股票收益服从随机游走的假设,检验结果拒绝了该假设.而使用Geweke和Porter-Hudak(1983)提出的分数差分检验,检验结果却支持股票收益存在长期记忆的假设.长期记忆性的存在使得有可能通过建立非线性经济计量模型以改进价格预测效果.

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来源
《财经理论与实践》 |2003年第6期|49-53|共5页
作者
蒋正华; 王建伟; 芮萌; 陈工孟;
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作者单位

西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710061;

西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710061;

西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710061;

西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710061;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
中国股票市场; 随机游走; 长期记忆性;

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