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基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究

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摘要

在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素.模拟算例的结果显示模拟效果较好.

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来源
《财经理论与实践》 |2012年第4期|45-48|共4页
作者
谭键; 戴钰;
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作者单位

中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙410083;

长沙理工大学经济学院,湖南长沙410076;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
标的资产; 期权定价; 蒙特卡罗模拟;

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