不完备市场下的远期结售汇定价问题研究

徐子福; 洪昊

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不完备市场下的远期结售汇定价问题研究

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本文在研究人民币汇率形成机制改革后远期结售汇市场开放进程的基础上,认为市场不完备和定价不合理成为制约远期结售汇业务发展的主要原因.通过对远期结售汇合同签约金额和定价进行相关性分析后,我们借鉴Black-Scholes模型,建立了远期结售汇定价模型,分析了市场不完备对远期结售汇定价的影响,并提出相关对策建议.

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来源
《技术经济》|2006年第8期|41-44,102|共5页
作者
徐子福; 洪昊;
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作者单位

浙江大学,经济学院,杭州,310028;

浙江大学,经济学院,杭州,310028;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类国外汇兑、国际结算;
关键词
远期结售汇; 市场完备性; 定价; Black-Scholes 模型;
入库时间 2023-07-25 10:42:33

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