对线性回归模型新有偏估计β∗=（K,c）的进一步讨论

摘要

在线性回归模型Y =Xβ+ε；E (ε)=0；cov=σ2Σ；Σ>0下给出了有偏估计β∗(K,c)= c(XT Σ−1 X+ K)−1(XTΣ−1Y +β∗)，其中K >0,c >0 为参数，β∗表示线性回归模型的广义最小二乘估计，讨论了这种有偏估计的优良性质，得出了主要结论。